中国股指期货市场监管研究

发布时间：2023-05-06 00:57

　　自1982年美国堪萨斯城期货交易所首推价值线指数期货合约后,经过至今二十八年的发展,股指期货已成为国际资本市场最为成功的金融衍生品之一,事实证明它在帮助金融资本规避风险、健全股票市场功能、促进金融体系发展等方面发挥了巨大的作用。但同时国际经验也表明,它容易衍生出新的风险,一旦对其监管不当则不仅会伤及资本市场本身、而且还会累及国家金融体系、甚至动摇实体经济。所以,如何科学合理地对股指期货进行监管、促进其平稳发展是世界各国一直都致力研究的问题。 随着中国经济的连年快速增长和资本市场对外开放的程度不断提高,国内对金融避险工具的需求越来越迫切。在筹备了五年之后,中国沪深300股指期货终于在2010年4月推出,它改变了中国股市多年来只能做多的格局,对完善和稳定市场内在机制、促进金融创新、拓展资本市场的广度和深度等方面都有着积极的作用,在中国金融发展史上具有划时代的意义。然而此时,金融危机刚刚过去,全球经济动荡不安,出于投机、保值等动机的国际资本可能会借道不断升值的人民币而对中国内地市场造成冲击,同时股指期货本身就是一个具有高风险的金融衍生品种,国内对它的研究和经验都还不足,尤其是缺乏基于其真实交...

【文章页数】：157 页

【学位级别】：博士

【文章目录】：
摘要 Abstract 1 导论
1.1 选题的背景和意义
    1.1.1 本文的选题背景
    1.1.2 本文的选题意义
1.2 研究成果综述
    1.2.1 国外股指期货相关研究文献综述
    1.2.2 国内对股指期货的研究文献综述
1.3 论文研究范围的界定
1.4 论文的研究内容与框架
    1.4.1 论文的研究思路
    1.4.2 论文的研究框架
    1.4.3 论文的主要内容
1.5 论文的研究方法和创新点
    1.5.1 论文的研究方法
    1.5.2 论文的创新点
    1.5.3 论文的不足之处 2 股指期货相关理论
2.1 股指期货基础理论
    2.1.1 股指期货的定价理论
    2.1.2 股指期货套利理论
    2.1.3 股指期货套期保值理论
2.2 股指期货市场监管的相关理论
    2.2.1 股指期货市场监管的宏观理论
    2.2.2 股指期货市场监管的微观理论 3 股指期货市场监管的必要性
3.1 股指期货市场风险综述
3.2 股指期货市场经典风险事件及其内因分析
    3.2.1 股指期货市场经典风险事件列举
    3.2.2 股指期货经典风险事件形成的内因分析
3.3 股指期货市场经典风险事件的监管启示
3.4 中国股指期货市场的特有风险
3.5 对中国股指期货市场需严格监管的推论 4 中国股指期货市场监管的现状分析
4.1 中国股指期货市场现行监管模式
4.2 中国股指期货市场现行监管制度
4.3 对中国股指期货市场监管特色的积极评价
4.4 中国股指期货市场监管现状中的问题及反思
    4.4.1 中国股指期货市场监管现状中存在的问题
    4.4.2 对中国股指期货市场监管现状中问题的反思 5 境外股指期货市场监管的比较与借鉴
5.1 境外股指期货市场的发展现状
    5.1.1 境外股指期货市场发展历程回顾
    5.1.2 境外主要股指期货市场概述
5.2 境外股指期货市场监管的比较
    5.2.1 境外股指期货市场监管模式的比较
    5.2.2 境外股指期货市场监管制度的比较
5.3 境外股指期货市场监管的经验借鉴
    5.3.1 境外股指期货市场监管的启示
    5.3.2 境外股指期货市场监管的借鉴 6 中国股指期货市场监管体系的构建与完善
6.1 构建中国股指期货市场监管体系
    6.1.1 中国股指期货市场监管体系的框架
    6.1.2 监管体系中各层级的构成和监管职能设置
6.2 加强中国股指期货市场监管的措施研究
    6.2.1 对跨股指期、现两市联合监管的研究
    6.2.2 中国股指期货市场反操纵监管研究
    6.2.3 培育中国股指期货市场投资者队伍的研究
    6.2.4 中国股指期货市场一线监管研究
6.3 中国股指期货市场监管相关的政策建议
    6.3.1 完善中国股指期货市场监管体系的构思与建议
    6.3.2 对中国股指期货合约乘数的调整建议
    6.3.3 对中国股指期货现行涨跌幅限制的调整建议
    6.3.4 对熔断制度的采用建议 参考文献 附录 攻读博士学位期间发表的科研成果 后记



本文编号：3808708