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91. 高频数据下基于已实现波动率的上证50ETF期权定价研究
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92. 基于随机波动模型的上证50ETF期权实证对比与波动率套利研究
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93. 基于时变波动率与混合对数正态分布的50ETF期权定价
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94. 上证50ETF期权在机构套期保值中的实证应用与分析
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95. 上证50ETF期权推出对中国股票市场波动性影响的实证研究
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96. 基于沪深300股指期货与上证50ETF协整分析的复合套利实证研究
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97. 基于GARCH模型的上证50ETF期权与标的现货的影响关系研究
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98. 基于期权平价公式与盒式价差模型之上证50ETF期权市场有效性研究
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99. 基于Heston模型的期权定价与波动率建模——以上证50ETF期权为例
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100. 基于VaR方法的股指期权风险度量研究——来自上证50ETF期权的实证证据
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