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51. 房价过度波动的系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型
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52. 沪深股市和香港股市的风险溢出效应研究——基于时变ΔCoVaR模型的分析
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53. 我国房地产业对银行业的风险溢出效应研究——基于GARCH-CoVaR模型
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54. 金融网络关联与我国影子银行的风险溢出效应——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的分析
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55. 中国金融业系统性风险溢出效应测度——基于GARCH-Copula-CoVaR模型的研究
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56. 基于GARCH-Copula-CoVaR模型的人民币汇率与通货膨胀的风险溢出效应研究
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57. 我国影子银行对商业银行的风险溢出效应——基于GARCH-时变Copula-CoVaR模型的分析
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58. 基于Copula-ASV-EVT-CoVaR模型的中小板与创业板风险溢出度量研究
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59. 商业银行系统性风险溢出及系统重要性研究——来自中国16家上市银行CoVaR的证据
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60. 中国金融机构系统性金融风险贡献度的量化研究——基于极端分位数回归的CoVaR模型
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