基于GMDH模型和Monte Carlo模拟的商业银行个人住房贷款风险度量

发布时间：2018-01-06 20:25

  本文关键词：基于GMDH模型和Monte Carlo模拟的商业银行个人住房贷款风险度量　出处：《兰州学刊》2014年05期 　论文类型：期刊论文

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【摘要】：房地产市场的持续发展带动了商业银行个人住房贷款规模的迅速扩大,同时也埋下了巨大的风险隐患。文章首先利用GMDH模型筛选出了显著影响个人住房贷款余额的4个因子:M2、CPI、房地产景气指数和城镇人均可支配收入;然后利用Monte Carlo模拟方法模拟出了未来两年的个人住房贷款余额;进一步地,基于VaR思想度量了个人住房贷款的短期风险,基于国际经验警戒区间度量了个人住房贷款的长期风险。研究表明未来几年内我国个人住房贷款余额将持续累积,风险程度不容忽视。
[Abstract]:The sustainable development of real estate market led to the rapid expansion of the scale of individual housing loans of commercial banks, but also planted a huge risk. This paper firstly uses the GMDH model to screen out 4 factors significantly affect the balance of personal housing loans: M2, CPI, real estate boom index and urban per capita disposable income; and using Monte Carlo simulation method to simulate future two years of individual housing loans; further, the idea of VaR to measure the short-term risk of individual housing loans based on the international experience, the warning range measurement based on the long-term risk of personal housing loan. Research shows that within the next few years, China's personal housing loans will continue to accumulate, the degree of risk can not be ignored.

【作者单位】： 中南大学商学院;
【基金】：湖南省博士研究生科研创新项目(项目编号:CX2012B108) 中南大学研究生自主探索创新项目(项目编号:2014zzts129)
【分类号】：F224;F832.45
【正文快照】： 一、引言随着1998年我国福利分房的制度的逐步取消,房地产市场逐步走向市场化。在鼓励城镇住房建设和住房消费的政策指引下,各大商业银行纷纷开展了个人住房抵押贷款业务,以支持居民住房消费,实现居民购房安居。然而,近年来我国房地产市场出现爆发式增长,尤其是在2007年金融

【参考文献】

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【共引文献】

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本文编号：1389410