商品住宅市场波动机理与系统仿真研究

发布时间：2020-04-16 23:40

【摘要】： 房地产业是我国国民经济的支柱产业,对于促进国民经济发展、推进城市化进程、改善人民居住水平都起着重要作用。商品住宅市场作为我国房地产市场的重要组成部分,其健康、持续、稳定发展直接影响着国计民生。自1998年我国深化住房制度改革以来,城镇商品住宅市场化步伐不断加快,房地产业取得了快速发展。与此同时,我国商品住宅市场在总体上和区域上都呈现出较大幅度的波动和非理性震荡态势。 本文立足于我国国情,深入探讨了我国商品住宅市场波动的根本原因和市场运行过程及趋势,主要目的在于探究我国商品住宅市场波动形成的内在机理和波动的传导过程,进而找出影响商品住宅市场波动的关键因素。通过系统仿真实验,为我国熨平商品住宅市场的非理性波动提供理论依据和对策建议,保持我国商品住宅市场持续、健康、稳定发展。 本文在总结已有研究成果的基础上,首先对商品住宅市场及其波动的相关概念、研究范围、研究对象进行了界定,确定了研究的理论基础,总结了商品住宅市场波动的基本规律。其次通过选取商品住宅销售面积、销售额和销售价格等三个指标,采用计量经济学的方法进行了定量分析,客观描述了我国商品住宅市场波动的现实表现,并对商品住宅市场波动存在的必然性及效应进行了分析和阐述。 通过对商品住宅市场运行的系统分析,明确了商品住宅市场的参与主体,按照系统理论的观点,本文将商品住宅市场划分为人口与经济、土地、金融、供给、需求等5个子系统。同时,在分析了商品住宅市场外部环境的基础上,对商品住宅市场波动的内生机理进行了博弈分析,建立了商品住宅市场的博弈框架,对博弈格局和博弈产生的基础进行深入细致的分析,最终构建了商品住宅市场参与主体间的互动博弈模型。通过阐明博弈主体的博弈行为对商品住宅市场供求关系的影响,揭示了商品住宅市场波动的内生机理和波动传导过程。 在对商品住宅市场波动的内生机理进行深入剖析的基础上,本文进一步研究了商品住宅市场波动的动因和运行过程。采用定量分析的方法,对商品住宅市场波动的外部动力和内部传导机制进行了系统研究,建立了商品住宅市场波动的外部冲击—内部传导综合模型。运用经济周期理论、博弈论和系统动力学等相关理论,在对商品住宅市场内部和外部因素进行因果反馈回路分析的基础上,确定了商品住宅市场各个子系统的因果关系,并构建了商品住宅市场的SD模型。 以商品住宅市场SD模型为基础,展开对商品住宅市场的SD模型仿真研究。通过建立商品住宅市场中人口与经济、土地、金融、需求、供给5个子系统的系统动态学方程,以及对所建立的模型有效性和稳定性的检验,验证了所建立的SD模型的有效性和稳定性,并以北京市商品住宅市场为例,采用年商品住宅销售额、求供比、商品住宅交易价格、成交量等相关指标,分析了SD模型模拟的结果,进而找出影响商品住宅市场波动的关键因素。 在对商品住宅市场宏观调控政策阐述的基础上,本文对商品住宅市场的周期波动进行了以人口政策、土地政策、供应结构、预售政策、利率为实验内容的政策实验,针对政策实验的结果,提出了有效熨平商品住宅市场波动、保持商品住宅市场持续、健康、稳定发展的具有可操作性的对策与建议。 本文针对当前我国商品住宅市场运行过程中存在的问题和突出矛盾,对商品住宅市场波动的内部生成机理和外部运行环境展开了系统和深入的研究,通过仿真研究和政策实验,找出了影响商品住宅市场波动的关键因素和调控市场的有效政策及建议,研究结果进一步丰富了我国房地产市场研究的理论和方法,其中提出的对策建议对推动我国整个房地产市场和房地产经济的健康发展都具有重要的参考价值和借鉴意义。
【图文】：

- 18 -图 1-3 论文的逻辑框架Figure 1-3 Frame work of the study外相关文献、充分了解研究现收相关领域的研究方法和前沿定量分析相结合、模型构建与、系统动力学等理论对本课题量研究相结合。本文对商品住论文所涉及的相关概念、研究对周期波动的规律，，在证明我国析的方法，通过对统计数据的客观性和现实表现。法。在对商品住宅市场周期波动

于回归分析方法的商品住宅销售面积波动现实表现方法的最大特点是其假设了时间序列和趋势部分和波动部分没有相趋势的变化相对来说较为平滑，同时这种方法也可以避免使用 HP的 λ 值主观程度较大的弊端。但使用回归分析方法确定商品住宅市生以下问题：一是在进行时间序列处理时，回归趋势方程的不同会不同，并且选择拟合的趋势方程时主观因素仍然存在，这对波动值影响；二是使用波动率来衡量商品住宅市场波动时，可能出现虽然是波动率却不表现出较大的变化的情况，在一定程度上会削弱这种相关研究成果，当时间序列趋势函数为抛物线型时，可采用二次多212bt+bt来估计住宅销售面积随时间变化的趋势。其中 y 为住宅度值。采用 1986 年到 2007 年我国商品住宅销售面积的统计数据件对其进行回归。计算结果 R2值为 0.960868，回归的趋势方程为82 = 9 .71×10 975631.2X+244.9814X变量，即商品住宅销售面积。X 为自变量，即年度。计算结果见算结果的趋势成分和波动成分（残差）汇总，见表 2-4。
【学位授予单位】：哈尔滨工业大学
【学位级别】：博士
【学位授予年份】：2010
【分类号】：F224;F293.3

【引证文献】

中国期刊全文数据库 前1条

1 魏强劲;;第三产业对经济波动的缓冲作用及机制[J];求索;2012年12期

中国硕士学位论文全文数据库 前1条

1 李晶君;基于系统动力学哈尔滨市住宅市场信息分析与预测[D];黑龙江大学;2013年

本文编号：2630173