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garch 北坡
421. 基于混合Copula和ARMA-
GARCH
-t模型的股票指数风险度量研究
422. 基于
GARCH
-copula模型的股指期货动态套期保值比率研究
423. 中国主板与创业板市场风险比较分析——基于
GARCH
-VAR方法
424. 基于DCC-
GARCH
模型的中国保险业系统性风险研究
425. 中国股市价值溢价与时变特质风险:基于GJR-
GARCH
-M模型的分析
426. 基于
GARCH
-SVM和AR-SVM的个股涨跌预测
427. 基于Copula-
GARCH
-MM
BP
的Monte Carlo期权定价方法(英文)
428. 基于
GARCH
-EVT-VaR模型的碳市场风险计量实证研究
429. Black-Scholes模型和
GARCH
模型下的隐含波动率研究
430. 噪声交易下
GARCH
-VaR模型在中国股票市场的应用研究
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